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Informations du chercheur

Nom complet

Ouknine Youssef

Grade

PES

Spécialité

mathématiques

Thématique de recherche

processus stochastiques probabilités finance

Laboratoire

Laboratoire Ibn Al Banna de Mathématiques et applications

Établissement

Non affilié

Ouvrages (0 au total)

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Projets (0 au total)

Aucun projet disponible.

Publications (39 au total)

Mean-field optimal multi-modes switching problem: a balance sheet.

Auteur: Eddahbi, M'hamed; Fakhouri, Imade; Ouknine, Youssef

Revue: Stochastics and Dynamics

Année: 2019

Some stability results for semilinear stochastic heat equation driven by a fractional noise.

Auteur: El Barrimi, Oussama; Ouknine, Youssef

Revue: Bull. Korean Math. Soc.

Année: 2019

Efficient and superefficient estimators of filtered Poisson process intensities.

Auteur: Alazemi, Fares; Es-Sebaiy, Khalifa; Ouknine, Youssef

Revue: Comm. Statist. Theory Methods

Année: 2019

Stochastic differential equations driven by an additive fractional Brownian sheet.

Auteur: El Barrimi, Oussama; Ouknine, Youssef

Revue: Bull. Korean Math. Soc.

Année: 2019

L2-solutions for reflected BSDEs with jumps under monotonicity and general growth conditions: a penalization method.

Auteur: Fakhouri, Imade; Ouknine, Youssef

Revue: SeMA J.

Année: 2019

STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS DRIVEN BY AN ADDITIVE FRACTIONAL BROWNIAN SHEET

Auteur: Oussama El Barrimi, Youssef Ouknine

Revue: Bulletin of the Korean Mathematical Society

Année: 2019

DOI: 10.4134/BKMS.B180345

Doubly reflected BSDEs and Ef-Dynkin games: beyond the right-continuous case.

Auteur: Grigorova, Miryana; Imkeller, Peter; Ouknine, Youssef; Quenez, Marie-Claire

Revue: Electron. J. Probab.

Année: 2018

Reflected BSDEs with optional barrier in a general filtration.

Auteur: Baadi, Brahim; Ouknine, Youssef

Revue: Afrika. Mat.

Année: 2018

Optimal switching problem and related system of BSDEs with left-Lipschitz coefficients and mixed reflections.

Auteur: Aazizi, Soufiane; El Mellali, Tarik; Fakhouri, Imade; Ouknine, Youssef

Revue: Statist. Probab. Lett.

Année: 2018

Communications (25 au total)

Théorie générale des processus et calcul stochastique

Manifestation: ÉCOLE MATHÉMATIQUE AFRICAINE : « GÉOMÉTRIE DE L’INFORMATION ET ANALYSE STOCHASTIQUE »

Date: 2021

Organisation: Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) Université d’Abomey-Calavi (UAC), Pour plus d’informations https://sites.google.com/imsp-uac.org/emagias

General theory of stochastic processes

Manifestation: ABS CIMPA School 2021 for Finance & Operation Research ...

Date: 2021

Organisation: ABS UM6P Benguerir

Theorie generale des processus et calcul stochastiuqe

Manifestation: ÉCOLE MATHÉMATIQUE AFRICAINE : « GÉOMÉTRIE DE L’INFORMATION ET ANALYSE STOCHASTIQUE »

Date: 2021

Organisation: Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) Université d’Abomey-Calavi (UAC)

Multidimensional bsdes with mixed reflections and balance sheet optimal switching problem

Manifestation: Springer Verlag (Germany): Computer Proceedings

Date: 2020

Organisation: 12143 LNCS

Topics on BSDE with irregular obstacles

Manifestation: Analyse stochastique et applications

Date: 2019

Organisation: SAIDA Algerie

Reflected BSDE and limit theorems

Manifestation: STOCHASTIC ANALYSIS, FINANCIAL AND INSURANCE MATHEMATICS (SAFIM) WORKSHOP

Date: 2018

Organisation: https://gh.nexteinstein.org/wp-content/uploads/sites/15/2018/04/SAFIM-Workshop-with-School_Call-for-Application.pdf

Reflected BSDEs with predictable setting

Manifestation: Stochastic and Computational Finance,,

Date: February 20- 21, 2019

Organisation: United Arab Emirates University, Al-Ain, United Arab Emirates.