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Informations du chercheur

Nom complet

Ouknine Youssef

Grade

PES

Spécialité

mathématiques

Thématique de recherche

processus stochastiques probabilités finance

Laboratoire

Laboratoire Ibn Al Banna de Mathématiques et applications

Établissement

Non affilié

Ouvrages (0 au total)

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Projets (0 au total)

Aucun projet disponible.

Publications (39 au total)

Doubly Reflected Backward Stochastic Differential Equations in the Predictable Setting

Auteur: Ihsan Arharas, Siham Bouhadou, Youssef Ouknine

Revue: Journal of Theoretical Probability

Année: 2021

DOI: 10.1007/s10959-020-01070-5

Stability of stochastic differential equations driven by multifractional Brownian motion

Auteur: Oussama El Barrimi, Youssef Ouknine

Revue: Random Operators and Stochastic Equations

Année: 2021

DOI: 10.1515/rose-2021-2055

Stability of stochastic differential equations driven by multifractional Brownian motion

Auteur: Oussama El Barrimi◽ Youssef Ouknine

Revue: Random Operators and Stochastic Equations

Année: 2021

DOI: DOI: 10.1515/rose-2021-2055

Doubly Reflected Backward Stochastic Differential Equations in the Predictable Setting

Auteur: I. Arharas , S. Bouhadou and Y. Ouknine

Revue: Journal of Theoretical Probability

Année: 2021

DOI: DOI:10.1007/s10959-020-01070-5

An Ideal Class to Construct Solutions for Skew Brownian Motion Equations

Auteur: Fulgence Eyi Obiang , Octave Moutsinga and Youssef Ouknine

Revue: Journal of Theoretical Probability

Année: 2021

DOI: https://doi.org/10.1007/s10959-021-01078-5

BSDE

Auteur: S. Bouhadou and Y. Ouknine

Revue: Stochastics and Dynamics

Année: 2021

On reflected stochastic differential equations driven by regulated semimartingales.

Auteur: Hilbert, Astrid; Jarni, Imane; Ouknine, Youssef

Revue: Statist. Probab. Lett.

Année: 2020

On the strict value of the non-linear optimal stopping problem.

Auteur: Grigorova, Miryana; Imkeller, Peter; Ouknine, Youssef; Quenez, Marie-Claire

Revue: Electron. Commun. Probab.

Année: 2020

Strong snell envelopes and RBSDEs with regulated trajectories when the barrier is a semimartingale.

Auteur: Akdim, Khadija; Haddadi, Mouna; Ouknine, Youssef

Revue: Stochastics

Année: 2020

Communications (25 au total)

Théorie générale des processus et calcul stochastique

Manifestation: ÉCOLE MATHÉMATIQUE AFRICAINE : « GÉOMÉTRIE DE L’INFORMATION ET ANALYSE STOCHASTIQUE »

Date: 2021

Organisation: Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) Université d’Abomey-Calavi (UAC), Pour plus d’informations https://sites.google.com/imsp-uac.org/emagias

General theory of stochastic processes

Manifestation: ABS CIMPA School 2021 for Finance & Operation Research ...

Date: 2021

Organisation: ABS UM6P Benguerir

Theorie generale des processus et calcul stochastiuqe

Manifestation: ÉCOLE MATHÉMATIQUE AFRICAINE : « GÉOMÉTRIE DE L’INFORMATION ET ANALYSE STOCHASTIQUE »

Date: 2021

Organisation: Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) Université d’Abomey-Calavi (UAC)

Multidimensional bsdes with mixed reflections and balance sheet optimal switching problem

Manifestation: Springer Verlag (Germany): Computer Proceedings

Date: 2020

Organisation: 12143 LNCS

Topics on BSDE with irregular obstacles

Manifestation: Analyse stochastique et applications

Date: 2019

Organisation: SAIDA Algerie

Reflected BSDE and limit theorems

Manifestation: STOCHASTIC ANALYSIS, FINANCIAL AND INSURANCE MATHEMATICS (SAFIM) WORKSHOP

Date: 2018

Organisation: https://gh.nexteinstein.org/wp-content/uploads/sites/15/2018/04/SAFIM-Workshop-with-School_Call-for-Application.pdf

Reflected BSDEs with predictable setting

Manifestation: Stochastic and Computational Finance,,

Date: February 20- 21, 2019

Organisation: United Arab Emirates University, Al-Ain, United Arab Emirates.