Informations du chercheur

Nom complet

Ouknine Youssef

Grade

PES

Spécialité

mathématiques

Thématique de recherche

processus stochastiques probabilités finance

Laboratoire

Laboratoire Ibn Al Banna de Mathématiques et applications

Établissement

Non affilié

Ouvrages (0 au total)

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Projets (0 au total)

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Publications (39 au total)

A balance sheet optimal multi-modes switching problem. Afr. Mat. 31 (2020), no. 2, 219–236. 91B99 (60G40 60H10 93E20)

Auteur: Eddahbi, M'hamed; Fakhouri, Imade; Ouknine, Youssef

Revue: Afrika. Mat.

Année: 2020

Optimal stopping with f-expectations: the irregular case.

Auteur: Grigorova, Miryana; Imkeller, Peter; Ouknine, Youssef; Quenez, Marie-Claire

Revue: Stochastic Process. Appl.

Année: 2020

On Reflection with Two-Sided Jumps

Auteur: Imane Jarni, Youssef Ouknine

Revue: Journal of Theoretical Probability

Année: 2020

DOI: 10.1007/s10959-020-01024-x

Approximation of solutions of mean-field stochastic differential equations

Auteur: Oussama Elbarrimi, Youssef Ouknine

Revue: Stochastics and Dynamics

Année: 2020

DOI: 10.1142/s0219493721500039

Multidimensional BSDEs with Mixed Reflections and Balance Sheet Optimal Switching Problem

Auteur: Rachid Belfadli, M’hamed Eddahbi, Imade Fakhouri, Youssef Ouknine

Revue: Lecture Notes in Computer Science

Année: 2020

DOI: 10.1007/978-3-030-50436-6_43

On reflected stochastic differential equations driven by regulated semimartingales

Auteur: Astrid Hilbert, Imane Jarni, Youssef Ouknine

Revue: Statistics & Probability Letters

Année: 2020

DOI: 10.1016/j.spl.2020.108912

On the strict value of the non-linear optimal stopping problem

Auteur: Miryana Grigorova, Peter Imkeller, Youssef Ouknine, Marie-Claire Quenez

Revue: Electronic Communications in Probability

Année: 2020

DOI: 10.1214/20-ecp328

On reflection with two sided jumps

Auteur: I. Jarni and Y. Ouknine

Revue: journal of theoretical probability

Année: 2020

DOI: https://link.springer.com/article/10.1007/s10959-020-01024-x

Pathwise uniqueness of non-uniformly elliptic SDEs with rough coefficients.

Auteur: Menoukeu-Pamen, Olivier; Ouknine, Youssef; Tangpi, Ludovic

Revue: J. Theoret. Probab.

Année: 2019

Communications (25 au total)

Théorie générale des processus et calcul stochastique

Manifestation: ÉCOLE MATHÉMATIQUE AFRICAINE : « GÉOMÉTRIE DE L’INFORMATION ET ANALYSE STOCHASTIQUE »

Date: 2021

Organisation: Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) Université d’Abomey-Calavi (UAC), Pour plus d’informations https://sites.google.com/imsp-uac.org/emagias

General theory of stochastic processes

Manifestation: ABS CIMPA School 2021 for Finance & Operation Research ...

Date: 2021

Organisation: ABS UM6P Benguerir

Theorie generale des processus et calcul stochastiuqe

Manifestation: ÉCOLE MATHÉMATIQUE AFRICAINE : « GÉOMÉTRIE DE L’INFORMATION ET ANALYSE STOCHASTIQUE »

Date: 2021

Organisation: Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) Université d’Abomey-Calavi (UAC)

Multidimensional bsdes with mixed reflections and balance sheet optimal switching problem

Manifestation: Springer Verlag (Germany): Computer Proceedings

Date: 2020

Organisation: 12143 LNCS

Topics on BSDE with irregular obstacles

Manifestation: Analyse stochastique et applications

Date: 2019

Organisation: SAIDA Algerie

Reflected BSDE and limit theorems

Manifestation: STOCHASTIC ANALYSIS, FINANCIAL AND INSURANCE MATHEMATICS (SAFIM) WORKSHOP

Date: 2018

Organisation: https://gh.nexteinstein.org/wp-content/uploads/sites/15/2018/04/SAFIM-Workshop-with-School_Call-for-Application.pdf

Reflected BSDEs with predictable setting

Manifestation: Stochastic and Computational Finance,,

Date: February 20- 21, 2019

Organisation: United Arab Emirates University, Al-Ain, United Arab Emirates.