Ouknine Youssef - Profil du chercheur

Informations du chercheur

Nom complet

Ouknine Youssef

Grade

PES

Spécialité

mathématiques

Thématique de recherche

processus stochastiques probabilités finance

Laboratoire

Laboratoire Ibn Al Banna de Mathématiques et applications

Établissement

Non affilié

Ouvrages (0 au total)

Aucun ouvrage disponible.

Projets (0 au total)

Aucun projet disponible.

Publications (39 au total)

$$\mathbb {L}^2$$ L 2 -solutions for reflected BSDEs with jumps under monotonicity and general growth conditions: a penalization method

Auteur: Imade Fakhouri, Youssef Ouknine

Revue: SeMA Journal

Année: 2018

DOI: 10.1007/s40324-018-0159-z

Reflected backward stochastic differential equations with jumps in time-dependent random convex domains.

Auteur: Fakhouri, Imade; Ouknine, Youssef; Ren, Yong

Revue: Stochastics

Année: 2018

Re ected BSDEs when the obstacle is not right-continuous in a general ltration,

Auteur: Baadi, B. and Ouknine, Y.

Revue: ALEA, Lat. Am. J. Probab. Math. Stat.

Année: 2017

« Précédent 3 4 5

Communications (25 au total)

reflected BSDE and dynkin Game in predictable setting

Manifestation: Workshop on Recent problems of stochastic control theory,

Date: January 27–February 02, 2019,

Organisation: Banach center, Warsaw, Polsk

bsde in general framework

Manifestation: Stochastic Analysis and Applications, 6th Linnaeus University Workshop,

Date: 6-8 June 2018,

Organisation: Växjö, Sweden.

Powerfull of general theory of stochastic processes

Manifestation: A half day meetting on honor of Pr. Hans Follmer

Date: 28 février 2019

Organisation: FSSM

RBSDE with optional barriers

Manifestation: CSA2019 - Conference in Stochastic Analysis and Applications

Date: 26-30 august 2019

Organisation: https://www.mn.uio.no/math/english/research/projects/storm/events/conferences/csaa19/Abstracts/bookofabstracts200819.pdf

stochastic calculus

Manifestation: journée en l honneur du professeur M. ERRAOUI

Date: 25 septembre 2019

Organisation: FSSM

Reflected and Doubly RBSDEs with Irregular Obstacles and a Large Set of Stopping Strategies

Manifestation: Stochastic and Deterministic Analysis for Irregular Models

Date: 2024-01-08

Organisation: CENTRE INTERNATIONAL DES RENCONTRES EN MATHEMATQUES France

Reflected and Doubly RBSDEs with Irregular Obstacles and a Large Set of Stopping Strategies

Manifestation: Conference on Mathematics and its Applications

Date: 2023-11-27

Organisation: African Institute for Mathematical Sciences Ghana

optimal stopping under model Uncertainty in a General Setting

Manifestation: The International Conference on Mathematics and applications

Date: 2022-12-2

Organisation: Fes

optimal stopping under model Uncertainty in a General Setting : historic and new results

Manifestation: seminaire du centre de maths de l UCA

Date: 2022-12-15

Organisation: Marrakech

1 2 3 Suivant »

Thèses (6 au total)

Random Bridges for Modelling the Financial Information

Auteur: Mohammed LOURIKI

Directeur: Brahi Boufoussi

Soutenance: 2022

Penalisation des problemes de Neumann non lineaires via les systemes d EDS-EDSR et Inealite de transport pour les EDS et EDSR

Auteur: Soufiane MOUCHTABIH

Directeur: Brahi Boufoussi

Soutenance: 2022

Some contributions to the non linear optimal stopping problem and RBSDE in general setting

Auteur: bouhadou

Directeur: ouknine

Soutenance: 2022

Modèles à volatilités stochastiques en finance

Auteur: Haddadi Mouna

Directeur: Youssef Ouknine et K. Akdim

Soutenance: 2020

Malliavin calculus applied to limit theorems, parameter estimation, fractional mean-field BSDEs and stochastic control problems

Auteur: Douissi Soukaina

Directeur: ouknine youssef et khalifa Es-sebay

Soutenance: 2020

contributions aux équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques, existence , unicité, stabilité et inégalités de Harnack

Auteur: Oussama elbarrimi

Directeur: youssef ouknine

Soutenance: 2019

Informations du chercheur

Nom complet

Grade

Spécialité

Thématique de recherche

Laboratoire

Établissement

Ouvrages (0 au total)

Projets (0 au total)

Publications (39 au total)

$$\mathbb {L}^2$$ L 2 -solutions for reflected BSDEs with jumps under monotonicity and general growth conditions: a penalization method

Reflected backward stochastic differential equations with jumps in time-dependent random convex domains.

Re ected BSDEs when the obstacle is not right-continuous in a general ltration,

Communications (25 au total)

reflected BSDE and dynkin Game in predictable setting

bsde in general framework

Powerfull of general theory of stochastic processes

RBSDE with optional barriers

stochastic calculus

Reflected and Doubly RBSDEs with Irregular Obstacles and a Large Set of Stopping Strategies

Reflected and Doubly RBSDEs with Irregular Obstacles and a Large Set of Stopping Strategies

optimal stopping under model Uncertainty in a General Setting

optimal stopping under model Uncertainty in a General Setting : historic and new results

Thèses (6 au total)

Random Bridges for Modelling the Financial Information

Penalisation des problemes de Neumann non lineaires via les systemes d EDS-EDSR et Inealite de transport pour les EDS et EDSR

Some contributions to the non linear optimal stopping problem and RBSDE in general setting

Mod&egrave;les &agrave; volatilit&eacute;s stochastiques en finance ﻿

Malliavin calculus applied to limit theorems, parameter estimation, fractional mean-field BSDEs and stochastic control problems

contributions aux &eacute;quations diff&eacute;rentielles stochastiques et &eacute;quations aux d&eacute;riv&eacute;es partielles stochastiques, existence , unicit&eacute;, stabilit&eacute; et in&eacute;galit&eacute;s de Harnack

Modèles à volatilités stochastiques en finance

contributions aux équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques, existence , unicité, stabilité et inégalités de Harnack