Essaky El Hassan - Profil du chercheur

Informations du chercheur

Nom complet

Essaky El Hassan

Grade

PES

Spécialité

Analyse Stochastique

Thématique de recherche

Backward SDE and applications

Laboratoire

Laboraoire de Modélisation et Combinatoire

Établissement

Faculté Polydisciplinaire de SAFI

Ouvrages (3 au total)

Statistical Methods and Applications in Insurance and Finance

Auteur: EL Hassan Essaky, M'hamed Eddahbi, Josep Vives

Année: 2016

Éditeur: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics

Springer Proceedings in Mathematics & Statistics

Auteur: EL Hassan Essaky, Mohammed Hassani

Année: 2016

Éditeur: Springer

Proceedings of the International Conference on Stochastic Analysis and Applications

Auteur: Bahlali, K., Essaky, E.H., Labed, B

Année: 2004

Éditeur: Springer

Projets (1 au total)

ANALYSE STOCHASTIQUE, EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES ET CONTRÔLE STOCHASTIQUE

Type: Non spécifié

Début: 01/01/2018

Fin: 29/12/2020

Organisme financeur:

PHC Toubkal MA/18/59, n° CAMPUS : 39065ZE

Publications (21 au total)

Homogenization of Multivalued Partial Differential Equations via Reflected Backward Stochastic Differential Equations

Auteur: El Hassan Essaky, Youssef Ouknine

Revue: Stochastic Analysis and Applications

Année: 2004

DOI: 10.1081/sap-120028024

BSDE associated with Lévy processes and application to PDIE

Auteur: K. Bahlali, M. Eddahbi, E. Essaky

Revue: Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis

Année: 2003

DOI: 10.1155/s1048953303000017

Existence, uniqueness and stability of backward stochastic differential equations with locally monotone coefficient

Auteur: Khaled Bahlali, E.H Essaky, M Hassani, Etienne Pardoux

Revue: Comptes Rendus Mathematique

Année: 2002

DOI: 10.1016/s1631-073x(02)02542-6

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Communications (12 au total)

BSDE and differential games

Manifestation: Ecole d'hiver de probablités-statistique

Date: 2017-01-23

Organisation: Biskra, Algérie

On the 1/H -variation of the divergence integral with respect to fractional Brownian motion with Hurst parameter H < 1/2 (Application)

Manifestation: Dixième Rencontre D'Analyse Mathématique et Applications

Date: 2016-02-07

Organisation: Ouargla, Algérie

On the 1/H -variation of the divergence integral with respect to fractional Brownian motion with Hurst parameter H < 1/2

Manifestation: International Conference on Stochastic Analysis and Applications

Date: 2015-10-20

Organisation: Hammamet, Tunisia

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Thèses (2 au total)

L(c1,...,Cp)-Labelling in Graphs

Auteur: Loudiki Laila

Directeur: El Hassan Essaky

Soutenance: 2024

Extension of Backward stochastic differential equations in Infinite dimensions to multivalued case

Auteur: Charaf-eddine RHAZLANE

Directeur: Hassani Mohamed & EL Hassan Essaky