Analytical solution of the Dupire-like equation in calibration to the generalized stochastic volatility jump-diffusion model for option pricing - Détails de la publication

Production Scientifique P.S.

Analytical solution of the Dupire-like equation in calibration to the generalized stochastic volatility jump-diffusion model for option pricing

Auteur

Abdelilah Jraifi, Aziz Darouichi, Ilias Elmouki

Revue

Ricerche di Matematica

Année

2024

DOI

10.1007/s11587-024-00890-5

Chercheur

JRAIFI Abdelilah

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