Pricing American option under exponential Levy Jump-diffusion model using Random Forest instead of least square regression - Détails de la publication

Production Scientifique P.S.

Pricing American option under exponential Levy Jump-diffusion model using Random Forest instead of least square regression

Auteur

Mohamed Maidoumi, Mehdi Zahid, Boubker Daafi

Revue

Journal of Mathematical Modeling

Année

2023

DOI

10.22124/jmm.2022.21756.1909

Chercheur

ZAHID Mehdi

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