Laboratoire Ibn Al Banna de Mathématiques et applications

Reflected Backward Stochastic Differential Equations Associated to Jump Markov Processes and Application to Partial Differential Equations

Abdelkarim Oualaid, khaled Bahlali, Youssef Ouknine

A simple and constructive proof to a generalization of Lüroth’s theorem

François Ollivier, Brahim Sadik

On the spectra of products and linear combinations of idempotents

Mohamed Barraa, El Hassan Benabdi & Mohamed Boumazgour

Controllability of neutral stochastic functional integro-differential equations driven by fractional brownian motion with Hurst parameter lesser than 1/2

Brahim Boufoussi, Soufiane Mouchtabih

On the Besov regularity of the bifractional Brownian~motion

Brahim Boufoussi, Yassine Nachit

Doubly Reflected Backward Stochastic Differential Equations in the Predictable Setting

Ihsan Arharas, Siham Bouhadou, Youssef Ouknine

Reflected BSDEs when the obstacle is predictable and nonlinear optimal stopping problem

Siham Bouhadou, Youssef Ouknine

Epidemic modeling: Diffusion approximation vs. stochastic differential equations allowing reflection

Mohamed El Fatini, Mohammed Louriki, Roger Pettersson, Zarife Zararsiz

Approximation of solutions of mean-field stochastic differential equations.

Elbarrimi, Oussama; Ouknine, Youssef

Reflected BSDEs with jumps in time-dependent convex càdlàg domains. Stochastic Process. Appl. 130 (2020), no. 11, 6515–6555. 60H10 (60H20)

Eddahbi, M'hamed; Fakhouri, Imade; Ouknine, Youssef

reflected BSDE and dynkin Game in predictable setting

ouknine, invited speaker

bsde in general framework

ouknine, invited speaker

Powerfull of general theory of stochastic processes

ouknine

RBSDE with optional barriers

ouknine

stochastic calculus

ouknine

Decomposition of Stopping Times through the Feller Property in an Information-Based Model

Mohammed Louriki

A Modified Lévy-Based Information Process for Modeling Non-Markovian Information Flow

Mohammed Louriki

On the Classification and Decomposition of Stopping Times in an Information-Based Model via Feller Property

Mohammed Louriki

On the Classification and Decomposition of Stopping Times in an Information-Based Model via Feller Property

Mohammed Louriki

Lévy Random Bridges: Modeling Information Flow and Analyzing the Impact of Pinning Points on Memorylessness

Mohammed Louriki

Sample path properties for some highly irregular Gaussian processes.

Auteur: Youssef Hakiki

Directeur: Brahim Boufoussi

Nouvelles de classification binaire basées sur les séparateurs à vaste marge pour les données en grande dimension

Auteur: Rachid Kharoubi

Directeur: Abdallah Mkhadri co-directeur (Soutenue à UQAM Canada)

SYSTÈMES D'EDSR RÉFLÉCHIES GÉNÉRALISÉES, SYSTÈMES D'EDP À REFLECTI0NS0BLIQUES ET CONDITI0NS DE TYPE NEUMANN-DIRICHI.ET, SWTCHING OP'ITMAL ET EDSRÉFLÉCHIES DANS DES DOMAINES CONVEXES DÉPENDANTS DU TEMPS

Auteur: Manal Jakani

Directeur: Brahim Boufoussi

Local times and Besov regularity of the solution to the stochastic heat equation

Auteur: Nachit Yassine

Directeur: Boufoussi Brahim

Pont aléatoire pour la modélisation de l'information financière

Auteur: Mohammed LOURIKI

Directeur: Boufoussi Brahim

VARIABLE AND INTERACTION SELECTION IN HIGH DIMENSIONAL SUPERVISED DISCRIMINANT ANALYSIS

Auteur: Youssef Anzarmou

Directeur: Abdallah Mkhadri

Algorithmes de simulation du régime stationnaire pour chaines de Markov à espace d'état mixte et chaines de Markov cachées à émissions rares

Auteur: Az-eddine Zakrad

Directeur: Abdelaziz Nasroallah

Some contributions to the non linear optimal stopping problem and RBSDE in general setting

Auteur: bouhadou

Directeur: ouknine

Penalisation des problemes de Neumann non lineaires via les systemes d EDS-EDSR et Inealite de transport pour les EDS et EDSR

Auteur: Soufiane MOUCHTABIH

Directeur: Brahi Boufoussi

Random Bridges for Modelling the Financial Information

Auteur: Mohammed LOURIKI

Directeur: Brahi Boufoussi

Analyse stochastique, équations aux dérivées partielles et contrôle stochastique